| 面对新一轮金融危机卷土重来的形势，英国金融时报专栏作家约翰·凯讲述了这样一件新近的“往事”：2008年世界金融危机期间，英国女王曾经提出这样的质疑，即经济学家为什么没有能够预测到危机的发生？这是一个朴素的、连任何一个普通老百姓都可能提出的疑问；女王只不过说出了民众的心声。然而，一年之后，诺贝尔经济学奖得主、在经济学教科书中大名鼎鼎的美国经济学家罗伯特·卢卡斯给出了一个答案：经济学业已证明，此类事件是不可预测的；因为，假如此类事件可以预测的话，那么人们就会据此作出反应，从而避免它的发生于是，这个预测就成为错误的了。凯先生比较客气，经过了一番认真的剖析，但在文章结尾处终于忍不住写下了这样的话：这听起来像是个白痴学者会给出的回复！ 这让我想起管理学领域有这样一个理论：原则上讲，每个职位上的人选都是不合格的；因为，假如有人合格的话，他马上就会升迁到更高的职位上。我们可以针对这个理论开个玩笑，也即提出一个反命题：原则上讲，每个职位上的人选都是合格的；因为，假如他不合格的话，那么他马上就会被炒鱿鱼！ 这的确有点奇怪：经济学家们怎么会陷入如此可笑的辩论中去，这太违反常识了，太缺乏基本的智慧了。可是，局外人所不知道的是，经济学的主流学说就是采用这样的方式来构造的。人就是如此，每个人都会犯错误；经济学家也不例外。实际上，这个错误是值得予以认真对待的，类似的思维方式在当前的世界上其实相当盛行，而算法理论正是为了纠正这个问题而提出的。 卢卡斯的思维方式反映了“均衡”（准确地说，一般均衡）这个概念所固有的一些严重弊病。“均衡”意味着不存在套利机会（否则就不是“均衡”了）；当事人在特定时点上已经对古往今来的一切信息进行了最为正确与恰当的处理，其决策已经没法儿再好了。因此，“一般均衡状态”实际上意味着人们只能因循守旧地生活，太阳底下无新事。可是，事实并非如此；例如，会发生意想不到的经济危机，对此又作何解释呢？主流理论的说法是：这是“外来的冲击”，或者是“新的信息”造成的。然而，理性计算过程应当包括作预测，而“完善的”计算也就应当预见到这种“外来的冲击”。实际上，按照“一般均衡”的逻辑，没有任何“冲击”可以是“外来的”。这样一来，经济学家们被逼到了墙角，他们只好提供这样的解释，即有些事情是可知的，可预测的，而有些事情“本来”就不可预测。“有限理性”这个概念也被这样来解释，即人的理性是“有界的”，存在着我们的智力永远也不能到达的领域。“不确定性”之所以是不确定的，是因为它具有“不确定”这样一种天然的性质。我们知道，这种理解在哲学上是不妥的。例如，经济危机对于他卢卡斯来说不可预测，而另一些学者却已经因为成功地预测了危机而获得了声誉。 主流经济学家们知道这是一个困境，因而他们通常不大愿意像卢卡斯这样来公开谈论这一点。还是让我们暂且抛开经济理论，回到生活常识，来看看这究竟是怎么一回事：首先，人们有时候拥有适当的知识，可以成功地预测未来，而有时候则未能，这并不足以使我们得出任何一般性的、或形而上的结论，因为我们总是处于历史过程之中；许多昨天不可预测的事件如今已经变得可预测了，而原本我们自以为成功的预测则可能纯属幸运。所以，在这一点上坚持任何特定形而上学立场的理论，是注定要破产的。其次，卢卡斯认为诸如经济危机之类的事件不可预测的原因在于，它会引起套利活动，而套利活动则会阻止事件本身的发生。我们不排除这种情形，然而，更为一般的情形是，鉴于多种原因，套利活动的力量常常会小于推动特定事件发生的力量，并且套利活动往往是滞后的，因而仅仅基于这一点一般并不能否认事件的可预测性。例如，眼下，人们知道猪肉会涨价，可猪肉价格还是上涨了，因为生猪的扩产不是一下子可以完成的。市场预测货币政策将会趋向从紧，结果是紧缩政策果然出台了；难道紧缩政策因为有些人已经预见到了它就可以不出台吗？人类发现植物的果实可以食用，这并不会导致植物的果实一下子就被摘光。世界上有些地方也许不存在机会，而另一些地方则的确存在着大量的机会，这需要当事人去仔细寻找和切实努力。 那么，如何摆脱这个困境呢？办法就在于要重建“有限理性”这个概念：人类先天的智力资源固然是有限的，但是，经过累积性的思想活动，人类认识世界与解决问题的能力则是无限发展的。计算活动是一种具体的“行为”，它只在有限的规模上展开，它需要时间，这是我们首先应当抓住的科学要素。由此导致的结果是，当事人在任何具体时点与情境中的思想与决策都只具有有限的水平。有限的知识导致有限的行为。这将进一步导致对“行为”概念的重建：任何特定的“行为”在原则上都只能包含有限的思想内容；行为与行为之间既是有联系的，一般说来又是有区别且相对独立的。只有有限的东西才需要得到进一步的改进与扩张，于是，经济与社会过程才能够连续不断地发生。 主流经济学家们似乎在作茧自缚地认为，要解释当事人的行为，就要假定当事人思考问题的方式（或者“算法”）必须是能够设想的最佳方式，于是，他们就开动脑筋，着手替当事人构造最优的算法；而最优的东西按照他们所奉行的唯理主义观念只能有一个，所以，在主流经济学家的笔下，不仅当事人是千人一面的，而且对当事人与研究者的思想也不加以区分。这是主流经济分析方法陷入困境的一个根源。新的方法论正可以由此构造出来：在存在人际差异与互动过程的前提下，经济学者（作为一种特殊的当事人）不必假定当事人是以与经济学者们完全相同的思维方式来进行思考与决策的，因为当事人的决策具有时间及其他限制；反过来，经济学者应当设身处地地替当事人着想，只有这样，才能构造符合实际的理论；经济学者实际上是在与当事人进行“智力竞赛”。在此前提之下，可以再来探讨经济理论的性质与具体的理论研究方法。这样的探讨将不可避免地导向如下的结论，即理论必然会对现实世界产生影响力，而知识分子也应当承担改造世界的部分使命。理论与现实之间是一种亦步亦趋的互动关系，这是新的经济学需要面对并予以引入的基本原理。 基本的经济分析框架需要补足它的另外一半。新的经济学首先需要容纳危机发生的可能性；惟其如此，经济学者才可以致力于寻找危机发生的原因，并提出应对危机的建议。解释世界是干预世界的基础；反之，一个不欢迎建议的社会也就没有必要去解释和预测它。 |
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